保存下单前快照
记录当时买卖盘各档价格和数量。
安交易所下载:大额委托可能消耗多个价格档,实际均价不同于最优档报价。
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不能,订单可能需要跨越多个卖盘档位。
比较下单前盘口快照与逐笔成交结果。
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按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。
用成交金额和成交数量计算加权均价,再与预估值比较。
不能,订单可能需要跨越多个卖盘档位。
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